آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

فرادرس بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند -بخش دوم


Embed گزارش تخلف

مشاهده 1691

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 21 Jan 2015
توضیحات:

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/fvrfin101#

برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، ابزارها و الگوریتم های متنوعی پیشنهاد شده اند و قابل استفاده می باشند، که هم شامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و هم شامل الگوریتم های بهینه سازی هوشمند و فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) است. ضمن این که، نرم افزار متلب، و جعبه ابزار (تولباکس) مالی این نرم افزار نیز، امکانات بی نظیری را برای مواجهه با این نوع از مسائل، تدارک دیده است، که مبنای اصلی کار در این مجموعه آموزشی است.

مجموعه فرادرس های آموزشی بهینه سازی سبد سهام در متلب، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند، یک مجموعه آموزشی کامل و منحصر به فرد در زمینه کاربرد الگوریتم های بهینه سازی (کلاسیک و هوشمند) و نرم افزار متلب در زمینه بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) است.

مدرس این مجموعه آموزشی، دکتر سیدمصطفی کلامی هریس، فارغ التحصیل دکترای مهندسی کنترل، از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است. در این مجموعه، هم از نظر تئوری و هم نظر عملی، سعی شده است که مرور کاملی بر مباحث انجام شود، و مخاطبان و استفاده کنندگان از آن، بتوانند تقریبا هر آنچه را که به دنبال یادگیری آن هستند، آموزش ببینند.

این مجموعه آموزشی، در سه بخش مستقل ارائه شده است، که عناوین آن ها، و سرفصل های تشکیل دهنده هر یک از آن ها، در ادامه آمده اند:

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک

فراخوانی و دریافت اطلاعات مالی از سرویس وب یاهو (Yahoo)
بررسی نحوه استفاده از تابع fetch برای دریافت اطلاعات از اینترنت
نحوه دریافت اطلاعات چندین نماد (سمبل) مختلف از بورس، و ذخیره آن ها در یک فایل
دریافت اطلاعات قیمت سهام شرکت های: آی بی ام (IBM)، گوگل (GOOGL)، مایکروسافت (MSFT)، اپل (AAPL)، یاهو (YHOO)، و آمازون (AMZN)
نحوه محاسبه بازده مربوط به هر نماد با استفاده از تابع price2ret
ایجاد مدل میانگین-واریانس با استفاده از کلاس Portfolio (تولباکس مالی)
تخمین پارامترهای سبد سهام، با استفاده از اطلاعات سری زمانی
محل مسأله بهینه سازی سهام با مدل میانگین-واریانس
محاسبه سطح کارا یا Efficient Frontier
ترسیم سطح کارا و نتایج به دست آمده از حل مسأله بهینه سازی
بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از حل مسأله بهینه سازی سبد سهام
بیان مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت یک مسأله Epsilon Constraint
تعریف مدل نیم واریانس و حل آن با استفاده از مدل Portfolio عادی
تعریف ماتریس نیم کوواریانس با استفاده از ضریب همبستگی
ترسیم نتایج به دست آمده از حل مدل نیم واریانس
پیاده سازی حل مدل میانگین-قدر مطلق انحراف (Mean-Absoulte-Deviation) یا MAD
نمایش نتایج به دست آمده از مدل MAD
پیاده سازی حل مدل میانگین با ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
پیاده سازی گام به گام همه برنامه ها و الگوریتم های مورد بحث
نمایش نتایج به دست آمده از حل مدل

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
Classic and Intelligent Optimization Methods, Finance, Portflio Optimization, ارزش در معرض خطر, ارزش در معرض خطر مشروط, ارزش در معرض ریسک, ارزش در معرض ریسک مشروط, انتخاب بهینه سبد سهام, بهینه سازی سبد دارایی,دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه ,تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی

لغات کلیدی:

Classic, and, Intelligent, Optimization, Methods, Finance, Portflio, Optimization, ارزش, در, معرض, خطر, ارزش, در, معرض, خطر, مشروط, ارزش, در, معرض, ریسک, ارزش, در, معرض, ریسک, مشروط, انتخاب, بهینه, سبد, سهام, بهینه, سازی, سبد, دارایی, دانلود, فرادرس, آموزشی, رایگان, دانلود, فیلم, آموزشی, رایگان, دانلود, جزوه, تصویری, آموزشی, دانلود, کتاب, تصویری, آموزشی, آموزش, غیر, حضوری, و, الکترونیکی, دوره, آموزشی, تخصصی


نظرات برای این ویدئو توسط کاربر غیر فعال شده است.

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید